Predstavljamo indeks kripto strah in pohlep

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek ni mišljen kot naložbeni nasvet. Uporabite ga za dopolnitev lastnih misli in analiz.

Kripto vlagatelji so lahko čustveni. Pravzaprav je to podcenjevanje Kripto trge poganjajo čustva. Gledal sem temeljito in tehnično analizo, toda ko gre za to, so kratkotrajna gibanja cen na neracionalnem trgu gnana z občutki. Ne glede na to, ali gre za FOMO, FUD ali katero od milijonov kratic, ki smo jih ustvarili za razlago trgovanja na teh trgih, je mogoče človeško psihologijo količinsko opredeliti in je zelo dragocena. Zavzemanje nasprotne strani trgovine, ko so vlagatelji v strahu ali pohlepni, je lahko trenutno zelo donosna strategija trgovanja, če ne celo najbolj.

"Bodite prestrašeni, ko so drugi pohlepni in pohlepni, ko so drugi strah"
Warren Buffet

V prizadevanju za razumevanje človeške psihologije in vedenja na tem trgu smo navdušeni, da bomo sprostili prva prizadevanja za oblikovanje celovitega indeksa strahu / pohlepa, ki temelji na tradicionalnih financah.

Indeks strahu in pohlep CNN Money za zaloge

Vendar za razliko od izračunanih indeksov strahu / pohlepa menimo, da glede na naravo teh trgov potrebujemo dve vrsti indeksov strahu / pohlepa: enega za dolgoročnejše trende (tj. Z uporabo in posodabljanjem dnevno) in enega za kratkoročne trende (tj. uporaba in posodabljanje na uro). V preostalem delu članka bomo poimenovali dolgoročni indeks strah / pohlep LF / G in kratkoročni indeks strah / pohlep SF / G.

Uporabljamo 6 meritev:

Vse meritve se normalizirajo za vsako časovno obdobje, nato pa jih ponovno prilagodijo in dobijo oceno med 0 (strah) do 100 (pohlepno). Nastala vrednost indeksa je v povprečju 6 meritev. Zahvaljujoč se API-ju cryptocompare za zagotavljanje virov, potrebnih za sestavljanje tega indeksa.

  1. Zagon: Ustvarjamo indeks, ki tehta največja vrednost, sestavljen iz Bitcoin in Ethereuma, da predstavljata zdravje trga digitalnih sredstev, podobno kot S&P 500 za delnice. Za ta dva smo se odločili ne le zaradi dejstva, da dosledno predstavljata> 50% celotne tržne zmogljivosti, ampak tudi zato, ker so druga sredstva močno vezana na njihovo vrednost. Skoraj vsa sredstva na trgu je mogoče pridobiti s pari BTC in ETH. V indeksu LF / G je ta vrednost ustvarjena s primerjavo trenutne vrednosti s 30-dnevnim drsečim povprečjem, v indeksu SF / G pa ta vrednost ustvarjena s primerjavo trenutne vrednosti s 24-urnim drsečim povprečjem.
  2. Moč: Ogledamo si najboljših 100 kovancev po tržnih kapah in vidimo, koliko jih je pravkar doseglo najvišje vrednosti za določeno časovno obdobje. V indeksu LF / G je ta vrednost ustvarjena s primerjanjem števila kovancev, ki dosežejo veliko v 90-dnevnem časovnem obdobju, v indeksu SF / G pa ta vrednost ustvarjena s primerjanjem števila kovancev, ki dosežejo visoko nad a 72-urni časovni okvir.
  3. Širina: pogledamo razliko v obsegu prvih 100 kovancev v porastu in količini tistih, ki upadajo. Višji razmiki v tej vrednosti (večja količina odkupa kot prodaja) pomeni pohlep in manjši, potencialno negativni razmiki pa pomenijo strah. V indeksu LF / G je ta vrednost ustvarjena s primerjavo razlike v prostornini v 90-dnevnem časovnem obdobju, v indeksu SF / G pa ta vrednost ustvarjena s primerjavo razlike v prostornini v 72-urnem časovnem okviru
  4. Margin Long / Margin Short: Gledamo odstotek marž, ki se nanašajo na kratke marže na Bitfinex za Bitcoin in Ethereum. Višje vrednosti pomenijo pohlep, nižje vrednosti pa pomenijo, da je trg strah. V indeksu LF / G je ta vrednost ustvarjena s primerjavo razlike maržnih pozicij v 90-dnevnem časovnem obdobju, v indeksu SF / G pa ta vrednost ustvarjena s primerjavo razlike v maržnih položajih v 72-urnem času okvir
  5. Špekulacija: primerjamo donose enakotehtanega indeksa Bitcoin in Ethereum z donosom enakovrednega indeksa, ki vsebuje prvih 100 kovancev brez njih. To naj bi simuliralo presežek donosa na trgu altcoin. Višja vrednost za donose altcoin minus donosi BTC / ETH kaže na večji pohlep in obratno. V indeksu LF / G je ta vrednost ustvarjena s primerjavo razlike v razmiku v 90-dnevnem časovnem obdobju, v indeksu SF / G pa ta vrednost ustvarjena s primerjavo razmika v 72-urnem časovnem okviru
  6. Varno povpraševanje: Ko se vlagatelji ustrašijo v kriptovalutah, v celoti izstopijo. "Privezovanje" ali prodaja kriptovalut USDT-ju je pogosta taktika, ki jo vlagatelji zaščitijo pred nadaljnjimi izgubami. Gledamo razliko v količini ljudi, ki kupujejo priveze, in ljudi, ki prodajajo priveze, da se vrnejo na kripto trg. Ko je količina prodaje privezov> nakupna količina (t.j. več ljudi, ki jih privežejo), je na trgu strah in obratno. V indeksu LF / G je ta vrednost ustvarjena s primerjanjem razlike v količini privezov v 90-dnevnem časovnem obdobju, v indeksu SF / G pa ta vrednost ustvarjena s primerjavo porazdelitve v 72-urnem časovnem okviru

Kako bi se lotili tega?

Najprej je treba upoštevati omejitve obeh modelov. Dnevno posodabljanje indeksa LF / G ne bo odražalo dinamičnih sprememb, ki so zaznamovale te trge. Po drugi strani pa indeks SF / G ne more odražati nobenih dolgoročnih trendov in bo bistveno pristranski do dogodkov v preteklem tednu. Priporočamo, da uporabite obe LF / G za iskanje dni velikega strahu ali pohlepa in SF / G za iskanje ur v teh dneh za še bolj popolno razpoloženje v času.

Kje lahko vidim te kazalnike?

Indeks LF / G je najnovejši dodatek k našemu dnevnemu glasilu, CryptoAM. Naročite se nanjo in si oglejte posnetke največjih, najvplivnejših novic v kriptovalutah. Kdo ve, morda vas bo celo nasmejal.

Dnevno jutranje glasilo knjige vas posodablja s tržnimi občutki in novicami

Prizadevamo si, da bi nekje gostoval indeks SF / G. Ko bom to storil, bom posodobil to objavo.

Če imate kakršne koli pripombe, vprašanja ali predloge za izboljšanje tega indeksa, nas obvestite. Želimo narediti najboljši izdelek, ki ga lahko! Spremljajte nas za posodobitve. Naprej: indeks kripto volatilnosti.